Mit den Bauarbeiten für die Ausstellung wurde im Mai 1895 begonnen. Zunächst musste die sumpfige Wiese, die als Standort ausgesucht worden war, trockengelegt und angehoben werden, um den Platz auf ein Niveau mit den Straßen zu bringen. Für den Transport der benötigten Baumaterialien errichtete man eigens einen Schienenstrang, der direkt zum Gelände führte.

Die meisten Gebäude wurden als Holzkonstruktion errichtet – mehr war nicht notwendig für die temporäre Nutzung über wenige Monate. Doch mussten Tausende von Pfählen als Fundament in den Boden gerammt werden. Die Arbeiten an den Hauptgebäuden konnten im Februar 1896 beginnen, zur Eröffnung waren einige der privaten Pavillons noch nicht fertiggestellt.

Nach der sechsmonatigen Laufzeit der STIGA sollten die Gebäude möglichst schnell wieder abzubauen sein. Darum setzte man auf leichte Bauweise. Immerhin wurde auch Einiges wiederverwendet, so konnten Bauteile der Industrie- und Maschinenhalle beim Bau des Ausflugslokals „Palmengarten“ im Leipziger Westen genutzt werden.